コントロールを実行時に作成する方法を説明します。

'配列を定義する
Private MyTextBoxs As TextBox()

Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

'5個の配列を確保する
Me.MyTextBoxs = New TextBox(4) {}

For no As Integer = 0 To 4
    Me.MyTextBoxs(no) = New TextBox()

    'プロパティなどを必要に応じて設定します
    Me.MyTextBoxs(no).Name = "MyTextBox" & no.ToString()
    Me.MyTextBoxs(no).Text = "MyTextBox" & no.ToString()
    Me.MyTextBoxs(no).Top = no * 25

    'コントロールをフォームに追加する
    Me.Controls.Add(Me.MyTextBoxs(no))

    'イベントも統合する場合は、イベントハンドラを追加する
    AddHandler MyTextBoxs(no).KeyPress, AddressOf MyTextBoxs_KeyPress
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Private Sub MyTextBoxs_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs)
    Dim ctrl As TextBox = DirectCast(sender, TextBox)
End Sub